从策略回测收益来看，从2012 年至2018年，该策略年化收益超过20%，相对中证800 指数年化超额收益为10.45%。 从换手率指标来看，该策略的年化换手率在4.5%上下波动，说明该组合的成分股平均持股时间较长，是一个精选个股、中长期持有的投资策略。 全自动策略机器人，是由nyit(纽约理工)团队 及中国券商高管团队合作开发的量化交易策略系统产品。 全自动策略机器人是针对中小散户服务的，以策略机器人自动选股并记录交易和收益的策略订阅型服务为主。 什么是行业轮动策略？ "300材料"、"300可选"、"300消费"、"300医药"、"300金融"这几个行业指数过去20个交易日的收益率。 随后选取了收益率最高的指数的成份股中流通市值最小的5只股票。 策略回测分析 GFQuant量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 本视频剪辑自邢不行20-01-09的直播。这是直播的第2部分，其他部分请参见邢不行视频空间、收藏夹。对视频内容有任何疑问，欢迎向邢不行提问（微信：xbx9025），更可关注邢不行朋友圈，提前获取直播通知、日常分享。直播以「量化小讲堂」网站的选股策略为案例，由浅入深介绍了量化选股策略的 怎么把策略放到回测系统上啊?这个策略的是不是就是返回交易信号就可以了呀，然后我根据这个交易时间计算资金的盈亏吗？ 那个单步回测机制是什么？老师要求的兼容性又是什么东西啊..最终计算出来的这些东西就是呈现到gui上吗 虎扑的好哥哥们帮帮我QAQ Hikyuu Quant Framework 基于C++/Python的开源量化交易研究框架. Contribute to fasiondog/hikyuu development by creating an account on GitHub.

一、策略简介动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应，所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格，那么，资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益。同样的，如果某一资产价格过去的波动越大，那么在未来的一段时间内这部分资产价格的波动同样也大，也就是惯性效应。

最简单的策略回测 - 我分别选择了2013年4月——14年4月，2014年11月——15年8月，分别是平稳行情代表和大起大落的行情代表，采用ma均线交易法则，均线设为6，24日均线金叉死叉买入卖出，反向则融券，回测跟踪标的是510300沪深300etf。 2015年12月9日 谢邀分几点简单说一下： 1一般来说少量成交量是不需要考虑流动性要求的，也就是 如果我的成交量在总市场1%以下时（随便举例的数字，具体可能需要实盘测试），我  2018年12月11日 介绍本来来自英文网站QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文 可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorithmic Trading  2019年8月11日 24. 第二十四课：量化交易策略回测框架的原理以及如何自己搭建一个简单的量化 交易策略回测框架， 什么是回测，目前主流回测框架如何实现，如何 

并且介绍了如何通过修改账户参数实现回测、模拟和实盘交易账户的对接。 策略回测统计分析 作者将用螺纹钢期货指数，来进行回测。策略的交易信号及盈亏曲线图如下: 1. 回测参数设置 : 交易周期，4小时。 回测区间，2018-12-31至2019-1-25。 仓位控制，1手。 2

2018年5月17日 回测是指对交易策略的一种模拟，用来评估一个交易策略如果被用于历史交易中的 表现。交易回测经常被对冲基金以及其他研究者们使用，在用于  2017年10月20日 那么，为什么回测好的策略实盘就不这么不靠谱呢？ 我们很多时候会都用已经 知道的市场信息做回测，但实际交易时，你并不知道市场是什么样子  一般而言，策略回测是将可运行的策略代码进行历史区间回测，并获取策略回测详情 报告：交易明细、历史持仓、收益&风险指标分析、组合归因等。 步骤1.将可运行的 策略  股技巧、技术指标函数运用技巧、回测方法与技巧；接着讲解Python量化交易策略 的机器算法运用技巧、因子分析运用技巧；最后讲解Python量化交易策略实战案例。 本书记录了过去5年中全球的资金管理人的业绩表现，说明了衡量交易策略表现的 指标，剖析了获得“可交易策略”（指符合交易者的风险收益目标、真实交易结果与回测   2018年6月21日 PY来说，它的优势在于做CTA的中低频策略实盘。 想要做实盘交易，首先得研发策略 ，策略研发的步骤一般是：1、分析和策略构思；2、回测；3、 

盈 时量 化策略回 2113 测平台，不会编程也能玩转量化 。. 盈时 5261 “策 略机器人”集策略智能生 4102 成、策略评 1653 估 、筛 选优化、批量生成等功能于一体的交互式策略生成平台。 平台以计算机智能生成算法为核心，使用了机器学习、模式识别、统计学、可视化技术等人工智能技术，包含策略

国泰君安量化交易系统是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的api文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 程序员 - @ElegantHedgehog - 如果你看到一个交易策略只提年化收益率，这样的策略就可以基本忽视了。本人以前也业余做过一段时间量化交易，没什么大的成就，最后也没能把算法用 Real Money 跑一跑。勉强混了个 Quan 为了验证该定投策略是否优于普通定投法，笔者做了如下回测： 回测区间：为考察"均线定投策略"在不同行情下的表现，我们将对2014年1月4日至2016年12月19日(36个月)和2015年5月4日至2016年12月19日(20个月)这两个区间分别进行回测。

策略的理论基础. 历史回测. 找到策略黑天鹅。 （一）策略的理论基础：（大致分为三类）： 基本面理论. 按基本面又可以分为：1.价值型；2.成长型；3.品质型；按中国特色a股基本面又可以添加；4.小市值型；5.股价型. 技术面理论

阿贵说交易：突破策略开始回测了，28000个组合，需要280个小时,本视频由阿贵说交易提供,321次播放,好看视频是由百度团队打造的集内涵和颜值于一身的专业短视频聚合平台 具体情况是：我克隆了一个策略，并对其进行了一些改进。改进主要有两点：一是选股时去掉st股票；二是股票交易数量按百进行取整，即按手交易。改进后的策略在''我的策略''中进行回测，达到了上述两个目标。同一策略保存并点击"开始交易''进行实盘模拟，每天给出的调仓提醒中 前面一篇文章《量化策略中的最大回撤率及代码实现》介绍了评估一个策略好坏的重要指标：最大回撤率。今天再来聊聊同样重要的评估指标：胜率和盈亏比。我之所以把胜率和盈亏比放在一起讨论，是因为一个高胜率的交易系统并不一定能产生高收益，或者说高胜率不是构成正向预期交易系统的

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